Thực chiến Footprint订单流: 3 loại mức giá quan trọng giúp bạn lọc bỏ việc vào lệnh mù quáng

Luồng lệnh (Order Flow) giống như một chiếc kính lúp để trader quan sát thị trường.

Nó có thể giúp chúng ta thấy được hành vi mua bán thực sự diễn ra phía sau nến K, nhưng điều thực sự có giá trị không phải là quan sát riêng lẻ một tín hiệu Order Flow nào đó, mà là biết nên tập trung quan sát ở đâu.

Trong giao dịch thực tế, các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng (Support & Resistance, S&R) thường chính là những vị trí đáng chú ý nhất của Order Flow.

Trong kỳ chia sẻ chiến lược EagleTrader này, chúng ta sẽ bắt đầu từ biểu đồ Footprint, rà soát một số loại mức giá quan trọng của Order Flow đáng tập trung chú ý, và tiếp tục phân tích kỹ hơn một cách tiếp cận giao dịch kết hợp hỗ trợ kháng cự với tín hiệu Order Flow.

Mức giá nam châm: những vị trí nào dễ xuất hiện đảo chiều hơn?

Hầu hết trader đều quen thuộc với hỗ trợ kháng cự truyền thống, ví dụ như đỉnh và đáy lịch sử.

Nhưng biểu đồ Footprint còn có thể giúp chúng ta phát hiện một số “mức giá ẩn” mà nến K thông thường không dễ thấy trực tiếp.

Những vị trí này thường có sức hút khá mạnh đối với giá, và cũng có thể trở thành hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong tương lai.

1. Đấu giá chưa hoàn tất (Unfinished Auction)

Giả sử thị trường đang tăng nhanh. Trong Footprint, nếu tại vị trí giá cao nhất của cây nến cao nhất, cả hai phía Bid và Ask vẫn đều có khớp lệnh, ví dụ: Bid 10 × Ask 4

Bình thường, tại vị trí cực trị của nến K, khối lượng khớp lệnh ở một phía thường phải tiến gần về 0.

Nếu ở đỉnh hoặc đáy mà cả hai phía vẫn đều có khớp lệnh, thì sẽ hình thành cái gọi là đấu giá chưa hoàn tất (Unfinished Auction).

Điều này có nghĩa là quá trình đấu giá tại mức giá đó chưa kết thúc hoàn toàn, vì vậy về sau giá thường xuyên quay lại đây để kiểm tra. Những vị trí như vậy thường có thể được dùng làm:

Mục tiêu chốt lời tiềm năng;

Vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong tương lai.

2. LVN và VPOC chưa được kiểm tra

LVN (Low Volume Node, nút khối lượng thấp) LVN là vùng giá có khối lượng giao dịch thấp rõ rệt, trên Footprint thường trông giống như một “khoảng trống” khối lượng hoặc vị trí gần 0.

Điều này có nghĩa là giá từng đi qua vùng đó rất nhanh và chưa hình thành giao dịch đầy đủ.

Khi giá sau đó quay lại một LVN chưa được kiểm tra, thường sẽ có hai tình huống: hoặc đi xuyên qua nhanh, hoặc bật lên/giảm xuống rất chính xác.

Vì vậy, LVN chưa được kiểm tra thường là những vùng giá đáng tập trung chú ý.

VPOC (Volume Point of Control, điểm kiểm soát khối lượng) VPOC là mức giá cụ thể có khối lượng giao dịch lớn nhất trong một cây nến hoặc một phiên giao dịch.

Nếu một VPOC hình thành mà về sau không được kiểm tra lại, thì nó thường trở thành vùng hút giá quan trọng trong tương lai, đồng thời cũng có thể hình thành hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Một kinh nghiệm phổ biến là: nhiều VPOC chưa được kiểm tra càng tập trung ở khu vực gần nhau thì mức độ quan trọng của khu vực đó thường càng cao.

3. Mức khớp lệnh bằng 0 bên trong Footprint (Zero Prints / Single Prints)

Đôi khi, bạn sẽ thấy một “0” bên trong nến K, chứ không phải ở đỉnh hoặc đáy. Điều này thường xảy ra trong những đợt thị trường rất quyết liệt và nhanh.

Ví dụ, một lượng lớn lệnh mua chủ động quét thanh khoản lên trên rất nhanh, giá tăng quá nhanh đến mức phía Bid không kịp hình thành khớp lệnh hiệu quả, vì vậy bên trong Footprint để lại một số 0.

Cấu trúc này thường được gọi là: Zero Print hoặc Single Print. Có thể hiểu nó là “khoảng trống khớp lệnh” còn lại trong quá trình giá di chuyển nhanh.

Vì giá từng đi qua vùng đó rất nhanh, thị trường về sau thường xuyên quay lại kiểm tra và lấp đầy vị trí này, sau đó tiếp tục xu hướng ban đầu. Vì vậy, những vùng như vậy rất phù hợp để quan sát cơ hội vào lệnh kiểu tiếp diễn xu hướng.

Kết hợp bối cảnh thị trường với Order Flow: giao dịch

Sau khi hiểu các mức giá quan trọng, bước tiếp theo là kết hợp những vị trí này với tín hiệu Order Flow. Dưới đây lấy giao dịch mua (LONG) làm ví dụ; logic bán khống có thể hiểu theo chiều ngược lại.

1. Bối cảnh cơ bản

Trước tiên, giá cần đi đến một vùng hỗ trợ kháng cự rõ ràng và hiệu lực. Ví dụ: mức hỗ trợ khung ngày; LVN chưa được kiểm tra của phiên giao dịch trước; hoặc vùng hỗ trợ quan trọng khác.

2. Delta thay đổi

Tập trung quan sát xem Delta có thay đổi rõ rệt hay không; trường hợp lý tưởng là: từ âm chuyển sang dương. Điều này cho thấy lực bán chủ động từng đẩy giá xuống đang suy yếu, còn lực mua chủ động bắt đầu dần chiếm ưu thế.

3. Cấu trúc nến K

Mong muốn thấy một cây nến giảm đi vào vùng hỗ trợ, sau đó ngay lập tức xuất hiện một cây nến tăng đảo chiều. Nói cách khác: giá trước tiên giảm vào vùng then chốt, sau đó nhanh chóng có phản ứng ngược chiều.

4. Vị trí VPOC

Đối với cấu trúc mua lý tưởng, nến đảo chiều tốt nhất có thể: đóng cửa phía trên VPOC của chính nó. Điểm này rất quan trọng. Vì điều đó đại diện cho việc bên mua không chỉ đã vào thị trường, mà còn đẩy giá thành công lên trên vùng khớp lệnh dày đặc nhất của cây nến đó.

5. Vào lệnh

Khi nến đảo chiều đóng cửa và thỏa mãn các điều kiện trên, có thể cân nhắc thực hiện giao dịch. Vị trí vào lệnh lý tưởng hơn là: phía trên VPOC của nến đảo chiều.

6. Cắt lỗ

Cắt lỗ có thể được đặt: bên dưới vùng hỗ trợ chính; hoặc, nếu vùng hỗ trợ khá rộng, có thể đặt bên dưới điểm thấp của nến đảo chiều.

7. Chốt lời

Chốt lời có thể áp dụng hai cách tiếp cận.

Cách A: Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cố định

Ví dụ về tỷ lệ: 2:1 hoặc 3:1.

Cách B: Mục tiêu động

Đặt mục tiêu dựa trên các “mức giá nam châm” chính theo hướng giao dịch, ví dụ: đấu giá chưa hoàn tất; VPOC chưa được kiểm tra; Zero Print.

Những vị trí này đều có thể được dùng làm tham chiếu chốt lời tiềm năng.

5 nguyên tắc quan trọng của nhà giao dịch dòng lệnh

1. Tôn trọng khung thời gian cao hơn

Nếu bạn giao dịch trên biểu đồ 1 phút, ít nhất bạn cũng nên đồng thời quan sát dòng lệnh và cấu trúc thị trường ở khung 15 phút hoặc 30 phút.

Như vậy mới có thể hiểu rõ hơn môi trường tổng thể mà tín hiệu hiện tại đang nằm trong đó.

2. Cảnh giác với thị trường đi ngang

Khi thị trường liên tục đi ngang và thiếu xu hướng rõ ràng, độ tin cậy của một số tín hiệu dòng lệnh, ví dụ Bid lớn hoặc Absorption, thường sẽ giảm.

3. Phân biệt khớp lệnh chủ động và phản ứng giá

Thị trường luôn tìm kiếm thanh khoản và trạng thái cân bằng. Nếu một lệnh chủ động rất lớn xuất hiện nhưng không đẩy được giá di chuyển theo hướng kỳ vọng, thì lệnh đó rất có thể đã bị đối tác hấp thụ.

Lúc này, giá thay vào đó có thể di chuyển theo hướng ngược lại.

4. Vị trí thị trường quan trọng hơn tín hiệu đơn lẻ

Ngay cả khi trên Footprint xuất hiện một cấu trúc dòng lệnh rất đẹp, nếu nó xảy ra ở một vị trí không có ý nghĩa hỗ trợ kháng cự nào thì giá trị tham khảo vẫn hữu hạn. Vị trí luôn luôn rất quan trọng.

5. Đừng tìm kiếm cái gọi là “tín hiệu chắc thắng”

Footprint có thể thể hiện rõ ràng hơn hoạt động khớp lệnh bên trong thị trường, nhưng giao dịch vẫn là vấn đề xác suất. Bất kỳ Setup nào cũng có thể thất bại.

Vì vậy, khi dòng tiền lớn trên thị trường quét qua thanh khoản cục bộ, việc đặt cắt lỗ hợp lý vẫn là một trong những khâu quan trọng nhất trong kiểm soát rủi ro giao dịch.

Dòng lệnh không thể giúp nhà giao dịch hoàn toàn tránh khỏi thua lỗ. Nhưng nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra bên trong thị trường, và cũng có thể giảm bớt việc vào lệnh mù quáng thiếu căn cứ.

Đối với nhà giao dịch EagleTrader, giá trị thực sự của Footprint không nằm ở việc tìm kiếm một tín hiệu “hiệu quả 100%”, mà nằm ở việc thông qua sự xác nhận lẫn nhau giữa dòng lệnh, vị trí giá và cấu trúc thị trường, để mỗi lần đánh giá giao dịch đều có căn cứ rõ ràng hơn.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ chiến lược giao dịch và phân tích thị trường của EagleTrader, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Thị trường tài chính có rủi ro, vui lòng giao dịch cẩn trọng dựa trên tình hình của bản thân.